Moving Average Eksponensial - EMA BREAKING DOWN Exponential Moving Average - EMA EMA 12 dan 26 hari adalah rata-rata jangka pendek yang paling populer, dan indikator tersebut digunakan untuk menciptakan indikator seperti moving average convergence divergence (MACD) dan harga osilator persentase (PPO). Secara umum, EMA 50 dan 200 hari digunakan sebagai sinyal tren jangka panjang. Pedagang yang menggunakan analisis teknis menemukan rata-rata bergerak sangat berguna dan berwawasan bila diterapkan dengan benar namun menimbulkan malapetaka jika digunakan dengan tidak semestinya atau disalahartikan. Semua rata-rata bergerak yang umum digunakan dalam analisis teknis adalah, pada dasarnya, indikator lagging. Akibatnya, kesimpulan yang diambil dari penerapan rata-rata bergerak ke bagan pasar tertentu adalah untuk mengkonfirmasi pergerakan pasar atau untuk menunjukkan kekuatannya. Sangat sering, pada saat garis indikator rata-rata bergerak membuat perubahan untuk mencerminkan pergerakan yang signifikan di pasar, titik optimal masuk pasar telah berlalu. EMA memang berfungsi untuk mengurangi dilema ini sampai batas tertentu. Karena perhitungan EMA menempatkan lebih banyak bobot pada data terbaru, ia memeluk tindakan harga sedikit lebih ketat dan karena itu bereaksi lebih cepat. Hal ini diinginkan bila EMA digunakan untuk mendapatkan sinyal masuk perdagangan. Menafsirkan EMA Seperti semua indikator rata-rata bergerak, tren ini jauh lebih sesuai untuk pasar tren. Bila pasar berada dalam uptrend yang kuat dan berkelanjutan. Garis indikator EMA juga akan menunjukkan tren naik dan sebaliknya untuk tren turun. Pedagang yang waspada tidak hanya memperhatikan arah garis EMA tapi juga hubungan tingkat perubahan dari satu bar ke bar berikutnya. Misalnya, karena aksi harga dari uptrend yang kuat mulai merata dan membalikkan, tingkat perubahan EMA dari satu batang ke bar berikutnya akan mulai berkurang sampai saat garis indikator rata dan tingkat perubahannya nol. Karena efek lagging, pada titik ini, atau bahkan beberapa bar sebelumnya, tindakan harga seharusnya sudah berbalik arah. Oleh karena itu, mengikuti bahwa penurunan yang konsisten secara konsisten dalam perubahan EMA dapat digunakan sebagai indikator yang dapat mengatasi dilema yang disebabkan oleh efek lagging moving averages. Kegunaan Umum EMA EMA biasanya digunakan bersamaan dengan indikator lain untuk mengkonfirmasi pergerakan pasar yang signifikan dan untuk mengukur validitasnya. Bagi pedagang yang berdagang intraday dan pasar yang bergerak cepat, EMA lebih bisa diterapkan. Cukup sering trader menggunakan EMA untuk menentukan bias trading. Misalnya, jika EMA pada grafik harian menunjukkan tren kenaikan yang kuat, strategi pedagang intraday mungkin hanya diperdagangkan dari sisi panjang pada grafik intraday. Symptay Vs. Rata-rata Moving Exponential Moving averages lebih banyak daripada mempelajari urutan angka dalam urutan yang berurutan. Praktisi awal analisis deret waktu sebenarnya lebih memperhatikan nomor seri waktu individu daripada interpolasi data tersebut. Interpolasi. Dalam bentuk teori dan analisis probabilitas, datang kemudian, karena pola dikembangkan dan korelasi ditemukan. Setelah dipahami, berbagai kurva dan garis berbentuk digambar sepanjang deret waktu dalam usaha untuk memprediksi kemana titik-titik data bisa pergi. Ini sekarang dianggap sebagai metode dasar yang saat ini digunakan oleh pedagang analisis teknis. Analisis Charting dapat ditelusuri kembali ke Jepang Abad 18, namun bagaimana dan kapan moving averages pertama kali diterapkan pada harga pasar tetap menjadi misteri. Secara umum dipahami bahwa simple moving averages (SMA) digunakan jauh sebelum eksponensial moving averages (EMA), karena EMA dibangun pada kerangka SMA dan rangkaian SMA lebih mudah dipahami untuk merencanakan dan melacak tujuan. (Rata-rata pergerakan sederhana menjadi metode yang disukai untuk melacak harga pasar karena cepat menghitung dan mudah dimengerti. Praktisi pasar awal beroperasi tanpa menggunakan metrik grafik yang canggih yang digunakan saat ini, jadi mereka mengandalkan harga pasar sebagai satu-satunya panduan mereka. Mereka menghitung harga pasar dengan tangan, dan menggambarkan harga tersebut untuk menunjukkan tren dan arah pasar. Proses ini cukup membosankan, namun terbukti cukup menguntungkan dengan konfirmasi studi lebih lanjut. Untuk menghitung rata-rata pergerakan sederhana 10 hari, cukup tambahkan harga penutupan dalam 10 hari terakhir dan bagi dengan 10. Rata-rata pergerakan 20 hari dihitung dengan menambahkan harga penutupan selama periode 20 hari dan bagi dengan 20, dan Begitu seterusnya Rumus ini tidak hanya berdasarkan harga penutupan, namun produk tersebut adalah harga rata-rata - subset. Moving averages disebut bergerak karena kelompok harga yang digunakan dalam perhitungan bergerak sesuai dengan poin pada grafik. Ini berarti hari tua dijatuhkan pada hari penutupan harga baru, jadi perhitungan baru selalu diperlukan sesuai dengan kerangka waktu rata-rata yang digunakan. Jadi, rata-rata 10 hari dihitung ulang dengan menambahkan hari baru dan menjatuhkan hari ke 10, dan hari kesembilan dijatuhkan pada hari kedua. Exponential Moving Average (EMA) Rata-rata pergerakan eksponensial telah disempurnakan dan lebih umum digunakan sejak tahun 1960an, berkat eksperimen praktisi sebelumnya dengan komputer. EMA baru akan lebih fokus pada harga terbaru daripada serangkaian data yang panjang, seperti rata-rata pergerakan sederhana yang dibutuhkan. EMA saat ini ((Harga (sekarang) - EMA sebelumnya)) X multiplier) EMA sebelumnya. Faktor yang paling penting adalah konstanta smoothing yang 2 (1N) dimana N jumlah hari. EMA 2 hari 10 hari (101) 18.8 Ini berarti bobot EMA 10 periode dengan harga paling akhir 18,8, EMA 9,52 dan 50 hari EMA 3,92 berat pada hari terakhir. EMA bekerja dengan menimbang perbedaan antara harga periode sekarang dan EMA sebelumnya, dan menambahkan hasilnya ke EMA sebelumnya. Periode yang lebih pendek, bobot yang lebih banyak diterapkan pada harga terbaru. Fitting Lines Dengan perhitungan ini, poin diplot, menunjukkan garis pas. Garis pas di atas atau di bawah harga pasar menandakan bahwa semua moving averages adalah indikator lagging. Dan digunakan terutama untuk mengikuti tren. Mereka tidak bekerja dengan baik dengan berbagai pasar dan periode kemacetan karena garis pas gagal menunjukkan tren karena kurangnya harga tinggi yang terlihat tinggi atau posisi terendah lebih rendah. Plus, garis pas cenderung tetap konstan tanpa petunjuk arah. Sebuah garis pas naik di bawah pasar menandakan panjang, sementara garis pas jatuh di atas pasar menandakan pendek. (Untuk panduan lengkap, baca Tutorial Rata-Rata Bergerak kami). Tujuan penggunaan rata-rata pergerakan sederhana adalah dengan melihat dan mengukur tren dengan menghaluskan data dengan menggunakan beberapa kelompok harga. Tren terlihat dan diekstrapolasikan ke dalam ramalan. Anggapannya adalah bahwa pergerakan tren sebelumnya akan berlanjut. Untuk rata-rata bergerak sederhana, tren jangka panjang dapat ditemukan dan diikuti jauh lebih mudah daripada EMA, dengan asumsi yang masuk akal bahwa garis pas akan bertahan lebih kuat daripada garis EMA karena fokus lebih lama pada harga rata-rata. EMA digunakan untuk menangkap pergerakan tren yang lebih pendek, karena fokus pada harga terbaru. Dengan metode ini, EMA seharusnya mengurangi kelambatan dalam moving average sederhana sehingga garis pas akan memeluk harga lebih dekat daripada rata-rata pergerakan sederhana. Masalah dengan EMA adalah ini: Rawan terhadap jeda harga, terutama pada pasar yang cepat dan periode volatilitas. EMA bekerja dengan baik sampai harga menembus garis pas. Selama pasar volatilitas yang lebih tinggi, Anda dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan panjang rata-rata bergerak. Seseorang bahkan dapat beralih dari EMA ke SMA, karena SMA memperlancar data jauh lebih baik daripada EMA karena fokusnya pada sarana jangka panjang. Indikator Trend-Following Sebagai indikator lagging, moving averages berfungsi juga sebagai support dan resistance lines. Jika harga turun di bawah garis pas 10 hari dalam tren naik, kemungkinan besar tren kenaikan mungkin akan berkurang, atau setidaknya pasar mungkin berkonsolidasi. Jika harga menembus di atas rata-rata pergerakan 10 hari dalam tren turun. Tren bisa berkurang atau mengkonsolidasikan. Dalam kasus ini, gunakan rata-rata pergerakan 10 dan 20 hari bersama-sama, dan tunggu baris 10 hari untuk menyeberang di atas atau di bawah garis 20 hari. Ini menentukan arah jangka pendek berikutnya untuk harga. Untuk jangka waktu yang lebih lama, perhatikan rata-rata bergerak 100 dan 200 hari untuk arah jangka panjang. Misalnya, menggunakan rata-rata bergerak 100 dan 200 hari, jika rata-rata pergerakan 100 hari melintasi rata-rata 200 hari, yang disebut salib kematian. Dan sangat bearish untuk harga. Rata-rata pergerakan 100 hari yang melintasi di atas rata-rata pergerakan 200 hari disebut salib emas. Dan sangat bullish untuk harga. Tidak masalah apakah SMA atau EMA digunakan, karena keduanya merupakan indikator tren berikut. Yang hanya dalam jangka pendek bahwa SMA memiliki sedikit penyimpangan dari rekannya, yaitu EMA. Kesimpulan Moving averages adalah dasar bagan dan analisis deret waktu. Rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata pergerakan eksponensial yang lebih kompleks membantu memvisualisasikan tren dengan meratakan pergerakan harga. Analisis teknis kadang-kadang disebut sebagai seni dan bukan sains, yang keduanya butuh waktu bertahun-tahun untuk dikuasai. (Pelajari lebih lanjut di Tutorial Analisis Teknis kami). Mengapa Pedagang Profesional Lebih suka Menggunakan Nilai Pindah Eksponensial Mengapa Pedagang Profesional Lebih suka Menggunakan Nilai Bergerak Exponential Technical analysis bermuara pada memprediksi pergerakan arah masa depan dengan mempelajari perilaku pasar masa lalu dan Anda mungkin tidak akan menemukan Cara yang lebih baik untuk menilai pasar daripada moving averages. Hari ini, kita akan melihat bagaimana Anda dapat menggunakan rata-rata bergerak untuk menganalisis setiap grafik harga. Jenis rata-rata bergerak yang berbeda, bagaimana cara menghitungnya, dan tentu saja, bagaimana mereka mengukur satu sama lain di lingkungan perdagangan sesungguhnya. Meskipun ada lebih dari segelintir jenis rata-rata bergerak yang berbeda, Anda hanya perlu mempelajari beberapa kunci moving averages agar berhasil menggunakannya dalam live trading. Oleh karena itu, diskusi tetap dibatasi pada rata-rata pergerakan yang paling berguna, termasuk rata-rata bergerak sederhana (SMA), moving average moving average (WMA), dan nilai rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) favorit kami. Berapakah Moving Average Exponential Exponential moving average (EMA) adalah varian dari moving averages yang terlihat dan bertindak seperti moving average lainnya. Jika Anda melihat grafik dengan rata-rata bergerak sederhana (SMA) dan rata-rata bergerak eksponensial, Anda tidak dapat membedakannya pada pandangan pertama. Namun, di bawah tenda, ada perbedaan utama mengenai bagaimana SMA dan EMA dihitung. Katakanlah Anda trading daily chart dan melihat aksi harga bulan lalu. Apakah Anda setuju bahwa menganalisis tindakan harga minggu lalu akan menawarkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pasar berperilaku hari ini, dan todays price action kemungkinan akan mendikte aksi harga besok Karena data harga terkini lebih relevan daripada data harga yang lebih tua dalam membentuk pasar, Adalah wajar jika Anda memberi bobot lebih pada data terakhir. Exponential moving average (EMA) menerapkan gagasan ini bahwa para pedagang harus lebih memperhatikan tindakan harga baru-baru ini dibandingkan dengan yang terakhir. Meskipun kebanyakan paket charting modern secara otomatis menghitung dan merencanakan berbagai jenis rata-rata bergerak pada grafik harga, selalu ada baiknya Anda tahu bagaimana perhitungannya karena membantu meningkatkan pemahaman Anda tentang mengapa rata-rata bergerak berperilaku berbeda. Cara Menghitung Pindah Eksponensial Rata-rata Pada dasarnya, Anda harus melalui tiga langkah untuk menghitung rata-rata pergerakan eksponensial untuk memperdagangkan instrumen apa pun. Pertama, kita perlu mencari tahu simple moving average (SMA). Jika kita ingin menghitung SMA dalam 10 hari terakhir, kita hanya menghitung nilai dari 10 harga penutupan terakhir dan membaginya dengan 10 untuk mendapatkan SMA. Begitu kita memiliki SMA, selanjutnya kita perlu mencari tahu pengganda bobot untuk jumlah periode yang ingin kita hitung untuk EMA. Pengali bobot dihitung dengan rumus berikut: EMA (arus) ((Harga (arus) EMA (prev)) x Pengganda) EMA (prev) Anda harus selalu ingat bahwa jumlah periode akan memiliki efek mendalam pada pengganda bobot Karena hal itu menempatkan kepentingan yang lebih penting untuk tindakan harga terbaru. Karena kita menggunakan 10 hari dalam contoh rata-rata bergerak eksponensial ini, pengganda bobot akan dihitung seperti ini: (2 (Periode Waktu 1)) (2 (10 1)) 0,1818 (18,18) Akhirnya, setelah Anda menghitung SMA dan Nilai pengganda bobot, Anda dapat dengan mudah menghitung EMA dengan perhitungan berikut: (Harga penutupan-EMA (hari sebelumnya)) x pengganda EMA (hari sebelumnya) Perdagangan dengan Moving Average Eksponensial Meskipun Anda dapat menggunakan rata-rata pergerakan eksponensial banyak, profesional Pedagang tetap menjaga hal-hal sederhana. Pada dasarnya ada dua cara untuk menggunakan rata-rata bergerak eksponensial dalam perdagangan: (1) menggunakan dua titik beda eksponensial moving average yang berbeda untuk menghasilkan sinyal beli atau jual (2) atau rata-rata pergerakan eksponensial tunggal sebagai zona resistance support dinamis. Salah satu cara termudah untuk trading dengan rata-rata pergerakan eksponensial akan menggunakan dua periode berbeda pada grafik harga dan menunggu periode lebih cepat untuk melewati di atas atau di bawah periode yang lebih lambat. Jika Anda melihat periode EMA lebih cepat melintasi EMA di atas periode lambat, dari sisi teknis, hal itu mengindikasikan momentum bullish di pasaran. Di sisi lain, jika melihat periode EMA lebih cepat melintasi bawah EMA yang lambat, hal itu akan mengindikasikan momentum bearish di pasaran. Selain menggunakan silang EMA, kita juga bisa menggunakan moving average eksponensial sebagai zona pivot dinamis. Selama uptrend, periode EMA utama seperti 50 atau 200 periode EMA bertindak sebagai zona pendukung dan resistance. Membangkitkan Sinyal Beli saat Berdagang dengan Rata-rata Bergerak Eksponensial Gambar 1: Bagan 5 Menit Ford Motor Company (NYSE: F) 8 Oktober 2015 Pada Gambar 1, kami menerapkan periode 13 warna hijau EMA dan 21 periode berwarna merah. EMA pada bagan 5 menit Ford Motor Company (NYSE: F). Seperti yang bisa Anda lihat, di paling kiri, ketika garis hijau bergerak di atas garis merah, harga segera mendapat momentum bullish dan mulai bergerak ke atas. Jika Anda melakukan perdagangan ini pada tanggal 8 Oktober. Anda akan dengan mudah memasukkan pesanan panjang sekitar 14,60 per saham dan keluar dari perdagangan di dekat 15,10, dengan keuntungan 50 sen pada setiap saham yang Anda tukar. Membangkitkan Sinyal Jual saat Perdagangan dengan Moving Average Eksponensial Gambar 2: Bagan 5 Menit Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) 8 Oktober 2015 Pada Gambar 2, sekali lagi kita menerapkan rata-rata pergerakan eksponensial 13 dan 21 pada Bagan harga 5 menit, tapi kali ini di Apple Inc (NASDAQ: AAPL) untuk menunjukkan bahwa strategi ini adalah instrumen independen. Seperti yang bisa Anda lihat di cross kedua pada grafik, saat 13 periode EMA hijau melintas di bawah 21 periode EMA merah, harga segera mulai mendapat momentum bearish. Meskipun volatilitas meningkat secara signifikan, dan bahkan jika Anda memasuki pasar setelah bar ditutup di bawah umpan silang EMA ke bawah, Anda masih bisa mendapatkan AAPL pendek di 109,00 per saham dan keluar di dekat 108,20, menghasilkan keuntungan 0,80 per saham dalam proses cepat. . Contoh Rata-rata Bergerak Exponential Dynamic Support and Resistance Di kedua Gambar 1 dan Gambar 2, Anda dapat melihat bahwa harga sering ditarik kembali ke arah EMA periode 13 dan 21 dan kemudian berkonsolidasi. Gambar 3: Konsolidasi Harga Sekitar Periode 10 EMA Bagan 5 Menit Apple Inc, 9 Oktober 2015 Pada Gambar 3, Anda dapat melihat bahwa harga dapat menemukan support dan resistance di sekitar level EMA utama juga. Karena EMA selalu bergerak naik atau turun tergantung pada aksi harga, level ini bertindak sebagai zona pivot dinamis yang dapat Anda gunakan untuk menempatkan pesanan panjang atau pendek. Namun, kami sangat menyarankan agar Anda menggunakan pemicu tindakan harga untuk menempatkan pesanan alih-alih membatasi batas membatasi membeli atau menjual pesanan di sekitar garis ini. Seperti yang bisa Anda asumsikan sekarang, angka 13 dan 21 adalah angka Fibonacci dan kedua periode ini sangat populer di kalangan pedagang hari tua. Karena kami menggunakan grafik 5 menit untuk menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan rata-rata pergerakan eksponensial pada perdagangan kehidupan nyata, kami menggunakan EMA periode yang lebih cepat. Jika Anda ingin memperdagangkan kerangka waktu harian atau mingguan, periode 50, 100, dan 200 periode EMA akan lebih sesuai untuk usaha semacam itu. Mengapa Pedagang Profesional Lebih suka Menggunakan Pindah Eksponensial Ketika datang ke perdagangan langsung, pedagang profesional dan analis kuantitatif cenderung menyukai rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) dibandingkan dengan jenis rata-rata bergerak lainnya, seperti rata-rata bergerak sederhana (SMA) dan Weighted moving average (WMA). Dibandingkan dengan menggunakan rata-rata bergerak sederhana (SMA), rata-rata tertimbang bergerak (WMA) menawarkan keuntungan besar karena Anda dapat secara konsisten lebih mementingkan tindakan harga baru-baru ini dengan WMA. Namun, kebanyakan trader pemula bingung ketika harus membedakan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) dan rata-rata bergerak tertimbang (weighted moving average / WMA), karena EMA juga menggunakan rumus tertimbang untuk menghitung nilainya. Tapi, ada perbedaan yang jelas antara EMA dan WMA. Saat menghitung rata-rata bergerak tertimbang, Anda harus menggunakan bobot atau pengganda yang konsisten dalam formula. Misalnya, harga WMA dapat turun dengan nilai 5,0 untuk setiap bar harga sebelumnya di grafik untuk memberikan bobot lebih banyak ke harga bar terbaru. Gambar 4: EMA Bereaksi lebih cepat ke Aksi Harga Berombak Dibanding dengan SMA dan WMA Sebaliknya, saat menghitung rata-rata bergerak eksponensial (EMA), bobot atau pengganda tidak akan menjadi hal yang konsisten, namun akan lebih penting lagi pada akhir-akhir ini. Harga secara eksponensial. Itu sebabnya, pengganda pembobotan meningkat atau menurun berdasarkan jumlah periode atau titik harga. Oleh karena itu, rata-rata pergerakan eksponensial bereaksi lebih cepat terhadap dinamika harga dan menawarkan persepsi yang lebih akurat mengenai pasar dibandingkan dengan rata-rata pergerakan tertimbang rata-rata dan konsisten. Kesimpulan Exponential moving average bisa menjadi alat yang sangat ampuh dalam gudang trader hari yang cerdas. Namun, Anda harus ingat bahwa harga tidak bereaksi di sekitar zona pivot EMA karena struktur pasar yang mendasarinya - nubuat yang dipenuhi sendiri. Anda lihat, analis hedge fund yang besar dan pedagang institusional lainnya sering menggunakan periode rata-rata bergerak utama untuk memutuskan apakah instrumen keuangan sedang tren naik atau turun, atau hanya bertahan dalam kisaran tertentu. Oleh karena itu, ketika sebuah pertukaran EMA besar terjadi atau harga mendekati EMA ini, di mana ada banyak pedagang yang mengamati tingkat harga ini, mereka cenderung menempatkan sejumlah besar pesanan di sekitar level ini. Akibatnya, ketika harga mendekati EMA, pesanan akan terisi dan volatilitas pasar naik. Bergantung pada dinamika pembelian atau penjualan di sekitar zona pivot ini, harga akan melanjutkan tren atau mengubah tren yang berlaku sama sekali. Itulah mengapa, Anda harus selalu mengawasi di mana garis EMA utama berada dalam grafik harga terlepas dari apakah Anda menggunakan analisis teknis atau hanya bergantung pada analisis fundamental dalam sistem perdagangan Anda. Pos terkait
Comments
Post a Comment